​ Koks yra pats pelningiausias Forex indikatorius?

Pradėti prekiauti finansinėje rinkoje paprasčiau negu bet kada anksčiau. Kainos greitesnės ir jų pokyčius matome iš karto. Bet prekiavimas obligacijomis, vertybiniais popieriais ar valiutomis – tikrai ne nauja.

Finansinių rinkų istorija ilga. Sukurta daug indikatorių bandant išanalizuoti, kas vyksta rinkoje ir nuspėti, kas gali įvykti.

Internetas ir kiti kompiuterinės technologijos išradimai padarė didelę įtaką. Taip pat, labai ištobulėjo prekybos platformos, didinančios prekybos efektyvumą. Taip pradėta domėtis indikatorių pasauliu ir atsirado nauja investuotojų rūšis.

Dabar prekiautojai gali įvairiais būdais išmatuoti rinką ir susikurti savo indikatorius. Pelningiausio Forex indikatoriaus beieškant sukurta daug būdų rinkos elgesiui įvertinti.

Kadangi yra tiek daug įvairių įrankių, galite paklausti „Koks yra pats pelningiausias Forex indikatorius?"

Šiame straipsnyje aptarsime, kodėl tai toks sunkus klausimas ir kodėl turėtume ieškoti ne tik pelningiausio, bet ir „tinkamiausio". Tada apžvelgsime Ichimoku Kinko Hyo – stiprų pretendentą į universaliausią ir geriausią Forex indikatorių.

Beieškant pelningiausio Forex indikatoriaus istorinių duomenų testavimo būdu

Šaltinis: The MetaTrader 4 Prekybos Platforma

Istorinių duomenų testavimas, t.y. grįžtamasis istorijos patikrinimas, nepasako, kaip indikatorius veiks ateityje. Juk ateities nuspėti negalima, tiesa?

Tačiau grįžtamasis patikrinimas gali mums padėti įvertinti, kas labiau tikėtina remiantis rinkos ankstesniu elgesiu. Pavyzdžiui, būtent tam MetaTrader 4 Supreme Edition siūlo strategijos patikrinimą naudojant istorinius duomenis.

Dauguma indikatorių turi parametrus. Tai kintantys įvesties duomenys, valdantys indikatoriaus suteikiamą signalą. Galime pasinaudoti grįžtamuoju patikrinimu, kad rastume kokie parametrai labiausiai tinka tam tikram indikatoriui.

Bet kai kurie prekiautojai nepasitiki grįžtamuoju patikrinimu naudojant istorines kainas, nes bijo, kad rezultatai bus iškraipyti. Tai per gero tinkamumo baimė.

Per gero tinkamumo baimė atsiranda, kai pasirinkti parametrai puikiai tinka tam tikram tikrinamam laiko tarpui, bet yra neefektyvūs spėjant būsimas rinkos sąlygas.

Neabejotinas per gerai tinkančios sistemos ženklas – jeigu pradėjus prekiauti realioje rinkoje, ji veikia kur kas blogiau, nei patikrinimo metu. Taip yra todėl, kad rezultatai specialiai pritaikyti atitikti patikrinimo duomenis. Kuo platesni grįžtamojo patikrinimo imties duomenys, tuo tikslesni bus rezultatai ir mažiau galimybių, kad sistema neveiks ateityje prekiaujant realioje rinkoje.

Tačiau vis tiek turime būti atsargūs. Tikėtina, kad net jei sistemos patikrinimo rezultatai nėra puikūs, prekiaujant realioje rinkoje vis tiek bus prastesni nei grįžtamojo patikrinimo metu.

Taigi, kodėl prekiaujant realioje rinkoje rezultatai prastesni nei grįžtamojo patikrinimo?

Visų pirma, grįžtamasis patikrinimas suteikia puikią galimybę pažvelgti atgal, bet tik nepakankamą būsimų įvykių įvertinimą. Išsirinkdami indikatorių remiamės jo efektyvumu praeityje. Todėl darome prielaidą, kad indikatorius gali padėti ir ateityje, tačiau ateityje niekados nepasikartos lygiai tokios pačios rinkos sąlygos, kokios buvo anksčiau.

Sistemos efektyvumas gali labai svyruoti visiškai atsitiktinai. Penkerių ar net dešimties metų rezultatai neapima visų galimų rinkos sąlygų.

Šaltinis: The MetaTrader 4 Prekybos Platforma

Bet palaukite – gali būti ir blogiau.

Jeigu grįžtamojo patikrinimo metu nustatėme pelningiausią sistemą, tai dar nereiškia, kad ji bus pelninga visam laikui. Taip yra todėl, kad kuo daugiau prekiautojų naudoją tą pačią sistemą, tuo mažiau tikėtina, kad ji gerai veiks ateityje.

Jeigu geriausias indikatorius praeityje veikė labai gerai, labai tikėtina, kad prekiautojai tai pastebės. Todėl daugiau žmonių pradės naudoti strategiją.

Tai žinoma kaip prisitaikančios rinkos hipotezė.

Ją pasiūlė Andrew Lo, MIT Sloan vadybos mokyklos profesorius. Hipotezė teigia, kad arbitražas po truputį sugriauna besikartojančius modelius, kai jie pastebimi.

Teorijos esmė, kad sąlygoms besikeičiant, galime atrasti kitą indikatorių, kuris bus veiksmingesnis. Todėl sunku atsakyti į klausimą, koks yra pats pelningiausias Forex indikatorius.

Yra dar viena problema norint atsakyti į šį klausimą.

Sunku rasti vieną visiem tinkantį sprendimą, kai skirtingi žmonės prekiauja skirtinguose laiko intervaluose. Vienas indikatorius gali labiau tikti ilgo laikotarpio prekybai, kitas – trumpo.

Prekiautojas pasirenka indikatorių, kuris jam naudingiausias ir kuris labiausiai atitinka jo prekybos stilių. Be to, susitelkiant tik į pelną, galima nepastebėti kitų svarbių indikatoriaus savybių, lemiančių jo efektyvumą.

Vienas iš pagrindinių veiksnių, kurį turite apmąstyti, tai maksimalus nuosmukis (maximum drawdow angl. k.).

Nuosmukis – terminas, naudojamas finansų srityje, nusakyti investicijų sumažėjimą. Galime jį apibrėžti kaip nuostolingą prekybos sistemos laikotarpį, turint omenyje tiek trukmę, tiek nuostolio didumą.

Šaltinis: The MetaTrader 4 Prekybos Platforma

Pageidautina, kad sistema leistų kuo didesnį nuosmukį. Psichologiškai sunku atlaikyti didelius nuostolius. Jeigu Jūsų prekybos kapitalas labai sumažės, pradėsite savimi abejoti.

Gali būti, kad atsisakysite pelningos sistemos. Tai rodo, kad teorinių pajamų dydis dar ne viskas.

Pelningesnė sistema, leidžianti didelį maksimalų nuosmukį, praktikoje tinka tik savimi pasitikinčiam ir patyrusiam prekiautojui, kuris gali toleruoti prekybos kapitalo sumažėjimą.

Kita vertus, tikėtina, kad pradedantysis, bijantis rizikuoti, per anksti uždarys poziciją. Tokiam prekiautojui būtų protingiau patobulinti savo sistemą, kad būtų mažiau rizikos. Tačiau sumažinus galimą nuosmukį, sumažės ir pelnas.

Todėl sunku pasakyti, koks indikatorius pats pelningiausias atsižvelgiant vien tik į šį faktą. Daug prekiautojų naudoja kelis įrankius vietoj vieno pelningo Forex indikatoriaus.

Indikatorius negali pasakyti kai kurios svarbios informacijos, reikalingos prekybos sistemai, pavyzdžiu:

  1. kokio dydžio poziciją atidaryti;
  2. kiek nuostolių galima patirti prieš uždarant poziciją;
  3. sureguliuoti, kiek pozicijų vienu metu galima atidaryti.

Vietoj to indikatorius paprasčiausiai Jums gali parodyti, kad galbūt formuojasi atpažįstamas modelis.

Indikatorius, duodantis teisingus signalus – puiki pradžia. Jis gali būti naudojamas kaip prekybos sistemos sudedamoji dalis. Daug prekybos sistemų remiasi indikatorių, filtrų ir pinigų valdymo technikų kombinacijomis nustatyti, kada atidaryti ir uždaryti poziciją.

Išsiaiškinę, kodėl sunku nustatyti indikatoriaus pelningumą, apžvelkime vieną iš universaliausių indikatorių.

Būtent Ichimoku Kinko Hyo, kuris, daugybės sėkmingų prekiautojų teigimu, atnešė įspūdingus rezultatus.

Ichimoku Kinko Hyo

Šaltinis: The MetaTrader 4 Prekybos Platforma

Iš tiesų Ichimoku Kinko Hyo tai ne tik pelningas indikatorius, tai labiau sistema. Tiksliau, tai žvakėmis besiremianti ir tendenciją sekanti sistema.

Ji neįprasta, nes bando nuspėti būsimus palaikymo ir pasipriešinimo lygius, užuot tik nustatydama momentą. Tai suteikia pranašumo prieš kitus momento indikatorius.

Norite sužinoti, kas geriausiai? Visa informacija gaunama iš pusiausvyros grafiko vienu žvilgtelėjimu.

Pritaikius kelis indikatorius tame pačiame grafike galima matyti ar rinka pusiausvyroje ar ne. Pusiausvyra – tai balansas tarp pasiūlos ir paklausos, t.y. dvi pagrindinės jėgos judinančios rinką. Todėl Ichimoku savarankiškesnis nei kiti indikatoriai.

Kaip Ichimoku veikia?

Daugiau sužinosite vebinaro vaizdo įraše anglų k.

Ichimoku susideda iš penkių linijų grafike.

  1. Tenkan-sen linija apskaičiuojama sudedant aukščiausią maksimumą ir žemiausią minimumas ir padalinant iš dviejų, kai periodo ilgis – 9.
  2. Kinjun-sen linija apskaičiuojama panašiai kaip Tenkan-sen, tik periodo ilgis – 22.
  3. Orientuojanti (senkou) span A linija apskaičiuojama sudedant Tenkan-sen irKinjun-sen ir paslinkta į priekį per 26 intervalus.
  4. Orientuojanti (senkou) span B linija apskaičiuojama panašiai kaip Tenkan-sen, bet paslinkta į priekį per 26 intervalus, o periodo ilgis – 52.
  5. Atsiliekanti span (chikou) linija – einamoji uždarymo kaina, paslinkta atgal per 26 intervalus.

Dvi pirmos linijos veikia panašiai kaip susikertantys slankieji vidurkiai.

Kai Tenkan-sen linija kerta Kinjun-sen iš viršaus į apačią, tai rodo, kad trumpesnio laikotarpio kainos mažesnės nei ilgo laikotarpio tendencija. Tai reiškia, kad tendencija krenta. Kai Tenkan-sen linija kerta Kinjun-sen iš apačios į viršų, tai reiškia, kad tendencija kyla.

Plotas tarp span A ir span B vadinamas kumo arba debesimi. Kumo atstoja palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Atidrykite poziciją, kai kaina kerta debesį.

Atsiliekanti arba chikou linija veikia kaip filtras. Ji nusako bendrą rinkos nuotaiką ir lygina einamąsias kainas su buvusiomis. Jeigu chikou grafike yra aukščiau kainos žvakių, reiškia, kad tai „bulių" rinka. Jeigu žemiau – „meškų" rinka.

Pradėkite prekiauti tik tada, jeigu rinkos nuotaika atitinka tendencijos kryptį, kurią parodo linijų susikirtimo signalas.

Taigi, jau galite pastebėti, kad Ichimoku tarytum keli indikatoriai viename – ir jis turi savo nuosavą filtro sistemą. Jeigu manote, kad šis indikatorius Jums tikrų, paeksperimentuokite su juo ir patys nustatykite jo efektyvumą.

Renkantis indikatorių, geriau patiems išsiaiškinti, kas Jums labiausiai tinka, o ne pasikliauti kitų žodžiais. Atsidarę Admiral Markets demonstracinę prekybos sąskaitą galite be rizikos išmėginti indikatoriaus efektyvumą. Be to, nepraleiskite mūsų kitų svarbių Forex indikatorių.