Stochastinis indikatorius ir jo pritaikymas rinkų prekyboje

Stochastinis indikatorius arba, trumpiau, stochastikas yra vienas populiariausių prekiautojų naudojamų techninių indikatorių, juo labiau, kad jį paprasta naudoti net ir pradedantiesiems prekiautojams, bet tuo pačiu jis vis tiek yra pakankamai efektyvus ir labiau pažengusiems.

Šiame straipsnyje kaip tik ir pabandysime išsiaiškinti:

• Kas yra stochastinis indikatorius finansų rinkose
• Kaip apskaičiuojamas stochastinis indikatorius
• Kokia šio indikatoriaus konfigūracija yra geriausia
• Kaip veikia stochastikas ir kaip jį pritaikyti skirtingose prekybos strategijose

Tad, skaitykite toliau ir sužinosite viską apie šį indikatorių!

Kas yra stochastinis indikatorius arba stochastikas

Stochastinį indikatorių sukūrė George Lane praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Šis techninis osciliatorių šeimos indikatorius naudojamas atpažinti rinkos tendencijų pasikeitimus ir yra labai universaliai pritaikomas finansų rinkose.

Įdomi detalė, kad „stochastinis" reiškia atsitiktinį. Tai yra vienas populiariausių Forex rinkos, indeksų ir akcijų prekybos indikatorių.

Stochastinis indikatorius gali būti naudojamas:

• MACD divergencijai
• Dienos prekybai
• Skalpavimui
• Pirkimo arba pardavimo patvirtinimui
• Perpirkimų ir perpardavimų patvirtinimui
• Dienos swing prekybos metodui, naudojant „Admiral Pivot Points"

Kaip apskaičiuojamas stochastinis indikatorius

Stochastinis indikatorius vertinamas naudojant % K ir % D linijas.

Kur:

• C yra dabartinė uždarymo kaina
• Ln yra mažiausia kaina per paskutines n prekybos sesijas
• Hn yra didžiausia kaina per paskutines n prekybos sesijas

Šio indikatoriaus jautrumas ir kintamumas leidžia atidžiai stebėti kainą. Tiesą sakant, stochastinis indikatorius į savo skaičiavimus neįtraukia vidurkio, o tik kainos svyravimus per vartotojo pasirinktą laikotarpį. Todėl indikatoriaus judėjimas gali būti labai stiprus, svyruojantis nuo 0 iki 100, priklausomai nuo rinkos aplinkybių. Štai kodėl naudojamas % D, nes jo pagalba filtruojami signalai.

Kaip aiškinamas stochastinis indikatorius

Kaip jau minėjome, stochastinis indikatorius yra impulsų indikatorius. Jo reikšmė svyruoja tam tikrame diapazone (numatytasis nuo 100 iki 0) ir priklauso nuo uždarymo vietos, lyginant su didžiausia arba mažiausia kaina tam tikro laikotarpio diapazone:

➡ jeigu dabartinė uždarymo kaina yra artima didžiausiai aptariamo laikotarpio kainai (Hn), stochastikas bus artimas 100 %.
➡ jeigu dabartinė uždarymo kaina yra artima mažiausiai atitinkamo laikotarpio kainai (Bn), stochastikas bus artimas 0 %.

Kaip galime stebėti stochastiko judėjimą rinkoje? Naudodamiesi „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5" prekybos platforma. Reikiamą prekybos platformą galite nemokamai atsisiųsti čia:

PREKYBOS PLATFORMOS

Stochastinis indikatorius ir jo konfigūracija

Pirmiausia, norėdami supaprastinti aiškinimą ir įvairius toliau pateiktus atvejus, apibrėšime stochastinio indikatoriaus konfigūraciją:

• % K – mėlyna linija
• % D – raudona linija (signalas)
• 80 % – juoda horizontali lygio linija (viršutinė linija)
• 50 % – juoda horizontali lygio linija (vidurinė linija)
• 20 % – juoda horizontali lygio linija (apatinė linija)

Tolesniuose pavyzdžiuose naudosime šią stochastiko konfigūraciją:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", stochastinio indikatoriaus konfigūracija.

Pavyzdžiuose naudojama konfigūracija nereiškia, kad tai yra geriausia stochastinė konfigūracija arba stochastinis modelis. Geriausiai tai apibrėžiama, priklausomai nuo jūsų prekybos stiliaus. Kai naudojamas stochastinis indikatorius, jo parametrus pritaikyti galima labai įvairiai.

Geriausia stochastinė konfigūracija yra tokia, kuri geriausiai atitinka jūsų prekybos strategiją, todėl jūs turite ją atrasti, o pagrindinė konfigūracija tik suteikia tvirtą pagrindą jūsų paieškoms.

Štai keletas idėjų:

✅ Trumpalaikės prekybos stochastinio indikatoriaus konfigūracija: gali būti įdomu sutrumpinti indikatoriaus periodą arba jį padidinti, kad pamatytumėte, ar šis parametro pokytis leidžia filtruoti daugiau blogų signalų.

➡ Parametrų pavyzdys: 14, 3, 3

✅ Ilgalaikės prekybos stochastinių indikatorių konfigūracija: šiuo atveju geriausias indikatoriaus nustatymas gali būti jo numatytosios reikšmės.

➡ Parametrų pavyzdys: 5, 3, 3

Stochastinio indikatoriaus reikšmės yra apribotos tarp 0 ir 100 verčių. Kraštutinės jo reikšmės negali viršyti šių abiejų verčių. O taip indikatorius interpretuojamas, kai jo lygis viršija 80 % arba lygis yra žemiau kaip 20 %:

• jeigu mėlynoji linija siekia 80 %, aktyvas laikomas pervertintu
• jeigu mėlynoji linija siekia 20 %, aktyvas laikomas nepakankamai įvertintu

Yra keletas būdų prekiauti stochastiku. Šiame straipsnyje pateiksime populiariausius rinkos prekybos metodus.

Kaip interpretuojamas stochastinis indikatorius

Stochastikas gali mums pateikti įvairių prekybos signalų.

1️⃣ Stochastinis indikatorius ir linijų susikirtimas

➡ Jeigu mėlyna linija kerta raudoną liniją į viršų, indikatorius sukuria pirkimo signalą.
➡ Jeigu mėlyna linija kerta raudoną liniją žemyn, indikatorius sukuria pardavimo signalą.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas. 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

2️⃣ Stochastinis indikatorius ir 50 % linijos kirtimas

➡ Jeigu mėlyna linija kerta centrinę horizontalią liniją į viršų, stochastinis indikatorius sukuria pirkimo signalą.
➡ Jeigu mėlyna linija kerta centrinę horizontalią liniją žemyn, stochastikas sukuria pardavimo signalą.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

3️⃣ Stochastinis indikatorius ir % K lygis

➡ Jeigu mėlyna linija yra virš 80 % ir kerta žemyn aukščiausią horizontalią liniją, gaunamas pardavimo signalas.
➡ Jeigu mėlyna linija yra žemiau 20 % ir kerta į viršų apatinę horizontalią liniją, sukuriamas pirkimo signalą.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas, 2021 m. sausio 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Kaip matote, visais trim atvejais:

• pirkimo ir pardavimo signalai yra labai panašūs;
• įėjimo į rinką laikas skiriasi.

Pasinaudokite nemokamaisprekiautojų mokymais internetu ir sužinokite daugiau apie indikatorių signalus, indikatorių rūšis ir prekybos strategijas. Užsiregistruokite čia:

PREKIAUTOJŲ MOKYMAI

4️⃣ Stochastinis indikatorius ir linijų divergencija

Suprasti stochastiko divergenciją yra labai svarbu. Tai labai panašu kaip ir MACD indikatoriaus atveju. Yra dviejų tipų divergencijos:

➡ Bulių divergencija: kai kaina suformuoja bent du iš eilės mažėjančius dugnus (žemiausius taškus), tačiau stochastinis indikatorius kyla.
➡ Meškų divergencija: kai kaina suformuoja bent dvi iš eilės didėjančias viršūnes, tačiau stochastinis indikatorius mažėja.

✅ Pavyzdys su bulių divergencija ir tendencijos linijos pramušimu:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, USD CAD H4 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

✅ Pavyzdys su meškų divergencija ir tendencijos linijos pramušimu:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, EUR USD H4 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

▶️ Stochastiko divergencijos signalas yra dar svarbesnis, kai mėlyna linija yra kraštutinėje 80 % arba 20 % zonoje.
▶️ Signalas bus taip pat stipresnis tada, kai kaina judės ties palaikymo arba pasipriešinimo lygiu.

Toliau panagrinėsime kelias prekybos strategijas, kuriose naudojamas stochastinis indikatorius su kitais išskirtiniais „MetaTrader Supreme Edition" (MTSE) indikatoriais. Jeigu vis dar neturite šio nemokamo įrankio, atsisiųskite jį vos per kelias sekundes vienu paspaudimu:

Stochastinis indikatorius ir „Admiral Keltner"

Stochastinei dienos prekybos sistemai naudojama:

1. „Admiral Keltner"
2. Stochastinis indikatorius (15,3,3)
3. H1 laiko periodas

Akivaizdi „Admiral Keltner" nauda yra ta, kad jis rodo teisingą kainų diapazoną, kurį patvirtina stochastinio impulso pramušimas. Sistema remiasi stochastiko perpirktomis ir perparduotomis sritimis.

Prekiaujama pagal šias taisykles:

1. Žvakė uždaroma žemiau Keltner linijos, o stochastinio signalo liniją yra ties 20 arba žemiau.
2. Jaučio žvakė ir stochastinio signalo linija vis dar yra ties 20 arba žemiau.

1. Žvakė uždaroma virš Keltner linijos, o stochastinio signalo liniją yra ties 80 arba žemiau.
2. Meškų žvakė ir stochastinio signalo linija vis dar yra ties 80 arba žemiau.

Būtent į tai ir susitelkia stochastinis indikatorius – kada kaina tinkama pirkimui, kada pardavimui. Tokiu būdu dirbti su stochastiniu indikatoriumi yra daug lengviau.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD H1 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Kaip panaudojamas stochastinis indikatorius skalpavimo strategijose

Skalpavimas yra greičiausias būdas veikti didelio dažnio prekyboje. Skalpuojant stengiatės gauti pelno iš mažų judėjimų, greitai įeidami ir išeidami iš rinkos.

Ši skalpavimo sistema naudoja kitus stochastinio osciliatoriaus parametrus. Stochastinis osciliatorius panaudojamas impulsų atmetimui:

1. Stochastinis indikatorius (13, 8, 8) su 80, 50, 20 lygiais;
2. M5 įėjimui į rinką;
3. M30 tendencijos kryptims.

• M30 periode stochastikas laikinai rodo rodo augimo tendenciją (stochastikas turėtų būti šiek tiek virš 20 arba šiek tiek virš 50)
• Pereikite į M5
• Stochastikas turėtų kirsti 20 iš apačios
• Atidarykite poziciją

• M30 periode stochastikas laikinai rodo rodo augimo tendenciją (stochastikas turėtų būti šiek tiek žemiau 80 arba šiek tiek žemiau 50)
• Pereikite į M5
• Stochastikas turėtų kirsti 80 iš viršaus
• Atidarykite poziciją

✴️ Profesionalus patarimas: šioje skalpavimo sistemoje vadovaujamės stochastinio indikatoriaus mėlyna linija.

Stochastinis osciliatorius ką tik peržengė 20 iš apačios į viršų, bet dar nepasiekė 50 lygio. Atidarysime pirkimo poziciją pagal teigiamą tendenciją.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD M30 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Mes pereiname prie M5 periodo ir laukiame, kol stochastinis indikatorius kirs 20 arba 50 iš apačios.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD M5 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Stochastinis indikatorius ir RSI

Šioje strategijoje naudojama:

1. Paprastas slankusis vidurkis(150), žalias
2. Stochastinis indikatorius (6, 3, 3) su lygiais 80 ir 20
3. RSI (3) su 70 ir 30 lygiais
4. Dieninis periodas.

Tai yra swing prekybos strategija, tinkama prekiautojams, prekiaujantiems ne visą darbo dieną, ir prekiautojams, kurie nemėgsta per dažnai žiūrėti į savo prekybos grafikus.

• Kaina turi būti virš SMA 150
• RSI turi būti gerokai žemiau 30 arba kirsti 30 iš apačios
• Stochastikas turi kirsti 20 iš apačios
• Atidarykite ilgą poziciją

• Kaina turi būti žemiau SMA 150
• RSI turi būti gerokai aukščiau 70 arba kirsti 70 iš viršaus
• Stochastinis indikatorius turi kirsti 80 iš viršaus
• Atidarykite trumpą poziciją

✴️ Profesionalus patarimas: prieš atidarant poziciją, kaina turi būti artima SMA.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD H1 grafikas, 2021 m. sausio 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

❗ Atminkite, kad stochastinis osciliatorius prekyboje paprastai naudojamas su RSI, MACD, CCI ir net ADX indikatoriais. O mūsų pateiktos strategijos taip pat gali būti unikalus būdas pažvelgti į rinkas.

Jeigu norite sužinoti daugiau stochastinio indikatoriaus panaudojimo būdų, galite pažiūrėti šį vaizdo įrašą anglų kalba:

Stochastinis indikatorius – išvada

Taigi, stochastinis indikatorius arba stochastikas yra vienas iš svarbiausių osciliatorių šeimos indikatorių. Jis išsiskiria labai priimtinu kintamu impulsų analizavimu, kuris yra privalumas daugeliui prekybos strategijų.

Atminkite, kad osciliatoriai paprastai geriau veikia rinkose, judančiose kanalu, ypač ties palaikymu ir pasipriešinimu, kad būtų galima nustatyti kainos apsisukimą.

Tad reikėtų nepamiršti, kad stochastinio indikatoriaus signalams pirmenybė yra teikiama tada, kai kaina juda kanale, tuo tarpu tendencijų laikotarpiu juos analizuoti reikėtų atsargiau, net jeigu jie ir duotų tinkamų rezultatų, teisingai juos pritaikius.

Stochastinis indikatorius geriausiai veikia kaip standartinis „MetaTrader" indikatorius, kuris yra integruotas pačioje platformoje, nes kai kurie pasirinktiniai stochastiniai indikatoriai gali sulėtinti platformos veikimą ir netgi naudoti skirtingas stochastines formules.

Rekomenduojame, pirmiausia, atidaryti demonstracinę sąskaitą, kad galėtumėte išbandyti šias prekybos strategijas ir vėliau jas pritaikyti savo realioje sąskaitoje, kai būsite tam tinkamai pasiruošę.

Kiti naudingi straipsniai

• Elioto bangos – jų analizė ir tinkamas pritaikymas prekyboje
• Ichimoku indikatorius – kaip su juo prekiauti
• Kaip Aligatorius indikatorius kandžioja rinkos tendenciją...

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.