76% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 76% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija CySEC fca

Kas yra arbitražas valiutų rinkose?

Skaitymo trukmė: 12 min.

Jeigu skaitote mūsų straipsnius, tikriausiai esate susipažinęs su mūsų perspėjimais apie riziką, susijusią su rinkų prekyba, ir galbūt susimąstėte, ar būtų įmanoma Forex prekyba be rizikos.

Prekiauti visiškai be rizikos neįmanoma, tačiau ją galima būtų sumažinti iki minimumo. Tokia prekybos rūšis vadinama Forex arbitražu – tai ir yra taip vadinamas arbitražas valiutų rinkose.yra arbitražas valiutų rinkose ir kitose rinkose?

Kas yra arbitražas valiutų rinkose?

Prieš išsiaiškindami, kas yra arbitražas valiutų rinkose ir jo detales, pirmiausia pakalbėkime apie prekybos arbitražą apskritai. Trumpai tariant, prekybos arbitražas yra tokia prekybos forma, kai prekiautojas siekia pasinaudoti kainų skirtumais tarp ypač panašių prekybos priemonių.

Prekiautojai, kurie naudojasi šia prekybos strategija ieško:

  1. Pirkti rinkoje
  2. Tuo pat metu parduoti lygiavertį dydį kitoje tarpusavyje susijusioje rinkoje
  3. Pasinaudoti kainų skirtumais tarp šių dviejų sandorių.

Kartais finansų rinkose panašiais produktais prekiaujama skirtingai. Pavyzdžiui, kai kurios didelės bendrovės yra įtrauktos į daugiau nei vienos akcijų biržos sąrašą.

Teoriškai visų sąrašuose nurodytų akcijų kainos turėtų būti vienodos – juk mes kalbame apie tos pačios bendrovės akcijas. Tačiau, iš tikrųjų informacijos srautas į visas pasaulio šalis nėra visiškai momentinis, o ir skirtingų rinkų prekybos efektyvumas yra skirtingas.

Todėl, kai atidaromos tokios dvi biržos, jų kainos gali skirtis. Pirmasis asmuo, pastebėjęs tą kainų skirtumą, gali nusipirkti akcijas mažiausia kaina, o parduoti didžiausia kaina.

Ar norite sužinoti viso to geriausią dalį? Taip jūs galite uždirbti pelno!

Kaip atliekamas arbitražas valiutų rinkose?

Forex prekiautojai siekia nusipirkti pigesnę valiutos versiją, tuo pačiu parduoti brangesnę jos versiją. Po prekybos operacijos atmetus prekybos išlaidas, jūsų gautas pelnas yra likęs skirtumas tarp šių dviejų kainų.

Forex arbitražo sistema gali veikti keliais skirtingais būdais, tačiau esmė visada ta pati. Tokie prekiautojai siekia išnaudoti kainų skirtumus. Pavyzdžiui, tarp esamo kurso ir ateities sandorio kurso. Ateities sandoris yra susitarimas pirkti prekybos priemonę tam tikrą dieną už nustatytą fiksuotą kainą.

Arbitražas valiutų rinkose gali įvykti, kai du brokeriai siūlo skirtingas kotiruotes už tą pačią valiutų porą. Brokerių siūlomos mažmeninės valiutų rinkos kainos paprastai būna vienodos. Todėl šios strategijos gyvybingumas paprastai apsiriboja institucine rinka.

Tačiau, tai nėra vienintelė tokios prekybos galimybė. Toliau šiame straipsnyje aptarsime ir kitas galimas strategijas.

Jeigu norite pradėti praktikuoti Forex prekybą, nerizikuodami savo kapitalu, prieš atidarydami realią sąskaitą, galite atidaryti demonstracinę sąskaitą ir prekiauti joje, kad imituotumėte savo Forex strategijas. Šiame vaizdo įraše galite pažiūrėti, kaip atidaryti „Admiral Markets" demonstracinę sąskaitą:

Trigubas arbitražas valiutų rinkose

Kitas Forex arbitražo tipas apima tris skirtingas valiutų poras. Trigubas arbitražas valiutų rinkose yra metodas, kurio metu naudojamos kliringo operacijos, siekiant gauti naudos iš kainų skirtumų Forex rinkoje.

Norėdami suprasti, kaip naudoti trigubą Forex porų arbitražą, pirmiausia, turime suprasti valiutų porų pagrindus. Trumpai prisiminkime juos. Sudarant sandorį su valiutų pora, iš tikrųjų sudaromos dvi pozicijos:

  1. Jūs perkate pirmąją poros valiutą
  2. Jūs parduodate antrąją poros valiutą

Kryžminė valiutų pora yra tokia valiutų pora, į kurią neįeina JAV doleris. Teorinė arba sintetinė kryžminės poros vertė yra nustatoma pagal jos valiutų kursus JAV dolerio atžvilgiu.

Trigubo Forex arbitražo pavyzdys

Pažvelkime į trigubo arbitražo Forex rinkoje pavyzdį:

Netiesiogiai EUR GBP vertę galime apskaičiuoti padalydami vieną reikšmę iš kitos:

  • 1,1505 / 1,4548 = 0,7908

Kodėl mes dalijame vieną reikšmę iš kitos?

Todėl, kad, paprasčiau tariant, valiutų poros gali būti traktuojamos kaip trupmenos su skaitikliais ir vardikliais. Padalinti iš GBP USD yra tas pats, kas padauginti iš atvirkštinio santykio, tai yra:

EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP

Jeigu tikroji EUR GBP komercinė vertė skiriasi nuo vertės, kurią nurodo pagrindinės poros, vadinasi, yra arbitražo valiutų rinkose galimybė. Kaip rodo pavadinimas, trigubą Forex arbitražą sudaro trys sandoriai.

Tarkime, kad EUR GBP prekiaujama ties 0,7911:

Kaip atliekamas arbitražas valiutų rinkose?

Tai yra daugiau nei mūsų numanoma vertė ir mes norime porą parduoti. Taip pat turime sudėti du sandorius į vieną porą, kad sukurtume sintetinę EUR GBP poziciją. Taip bus kompensuota mūsų rizika ir užtikrintas pelnas. Kadangi kainų neatitikimas yra mažas, turėsime prekiauti kuo didesniu dydžiu, kad tai pasiteisintų.

Kad ši idėja būtų aiškesnė, tęsime ankstesnį savo pavyzdį:

Mes perkame 10 EUR USD lotų, žinodami, kad kiekvienas lotas yra lygus 100 000 vienetų valiutos, denominuotos pirmiausia. Kai mes perkame valiutų porą, mes perkame pirmąją valiutą, o antrąją parduoda.

  • Mes perkame 10 lotų x 100 000 EUR = 1 000 000 EUR. Kadangi mes dirbame su 1,1505 EUR USD kursu, mes parduodame 1 000 000 x 1,1505 = 1 150 500 JAV dolerių.
  • Tuo pat metu mes norime parduoti lygiavertę sumą EUR GBP eurais. Tada mes parduodame 10 lotų EUR GBP, tai yra 1 000 000 EUR. Kadangi mes dirbame su EUR GBP 0,7911 kursu, mes perkame 1 000 000 x 0,7911 = 791 100 GBP.
  • Galiausiai taip pat parduodame GBP USD, kad užbaigtume šį trigubą veiksmą.

Tai padeda mums išvengti didelės rizikos su kuria nors konkrečia valiutų pora. Norėdami išvengti savo GBP rizikos, mes parduodame tą pačią sumą, kurią pirkome atlikdami EUR GBP sandorį.

  • Tada mes parduodame 791 100 / 100 000 = 7,91 lotų GBP USD.
  • Mes prekiaujame su GBP USD 1,4548 kursu
  • Taigi, mes perkame 791 100 x 1,4548 = 1 150 892 JAV dolerių.

Apsvarstykite vis tai:

  • Jeigu fiziškai keistumėtės valiutomis tokiu kursu ir už šias sumas būtumėte gavę 150 892 JAV dolerių po 1 150 500 JAV dolerių pakeitimo į eurus. Tuomet jūsų pelnas būtų: 1 150 892 - 1 150 500 = 392 JAV dolerio

Kaip matote, pelnas yra nedidelis, lyginant su operacijos apimtimi. Taip pat turėtumėte atsiminti, kad mes neįvertinome pasiūlos ir paklausos spredo bei kitų operacijų išlaidų. Ir žinoma, naudodamiesi mažmeninės prekybos valiutų brokerio paslaugomis fiziškai neprekiaujate valiutomis.

Iki šiol su mūsų pavyzdžiu jūs gavote pelno iš šios operacijos, tačiau vis tiek turite įvertinti ir galimą pozicijų nuostolį. Atminkite, kad kasdien skaičiuojamas svopas greitai sumažina pelną.

Statistinis arbitražas valiutų rinkose

Nors tai nėra gryna arbitražo forma, statistinis arbitražas valiutų rinkose taiko kiekybinį metodą ir siekia kainų skirtumų, kurie statistiškai gali būti ištaisyti ateityje. Tai atliekama sudarant aukštos kokybės valiutų porų krepšelį ir mažo našumo valiutų porų krepšelį. Tai sukurta siekiant sumažinti tuos produktus, kurių našumas yra per didelis, ir nusipirkti mažo našumo produktus.

Daroma prielaida, kad santykinė vieno krepšelio vertė kito atžvilgiu laikui bėgant tampa vidutine. Remiantis šia prielaida, nustatoma glaudi istorinė koreliacija tarp dviejų krepšelių. Tai yra dar vienas veiksnys, į kurį turi atsižvelgti prekiautojas, sudarydamas savo pirminį pasirinkimą. Taip pat norima garantuoti kuo didesnį rinkos neutralumą.

Trigubas arbitražas valiutų rinkose

Arbitražas valiutų rinkose – galimos problemos

Kartais arbitražas valiutų rinkose apibūdinamas kaip visiškai nerizikinga prekyba... bet tai nėra tiesa. Tinkamai įgyvendinta Forex arbitražo strategija pasižymės gana maža rizika, tačiau strategijos įgyvendinimas yra tik pusė kovos, nes atlikimo rizika yra gana nemaža problema.

Pirmiausia, jums reikia, kad jūsų kompensavimo pozicijos veiktų tuo pačiu arba beveik tuo pačiu metu. Tai yra sudėtinga, nes marža yra maža. Kad ir nedideli punktų pasikeitimai gali ištrinti jūsų pajamas.

Taigi, problemų kyla dėl to, kiek žmonių naudojasi strategija. Arbitražas grindžiamas kainų skirtumais ir tiems skirtumams įtakos turi prekiautojų veiksmai.

  • Brangių priemonių kaina bus sumažinta parduodant.
  • Mažas kainas lems pirkimas.

Taigi, kainų skirtumas mažės. Laikui bėgant šis skirtumas išnyks arba sumažės tiek, kad arbitražas valiutų rinkose nebebus pelningas.

Arbitražas valiutų rinkose – kokia tinkama programinė įranga

Didelis pranašumas yra tai, kad Forex rinkoje yra didelis dalyvių skaičius, tačiau tai taip pat reiškia, kad kainų skirtumai bus greitai atrasti ir išnaudoti. Dėl to Forex arbitražo žaidime laimi greičiausias žaidėjas.

Todėl prekiautojams reikia modernios Forex arbitražo programinės įrangos, kuri akimirksniu galėtų nustatyti skirtumus ir atitinkamai apskaičiuoti arbitražo galimybes.

Mes sutelksime dėmesį į tris programinius įrangos tipus, kuriuos Forex bendruomenė naudoja arbitražo prekybai. Jie yra šie:

  • Automatinės prekybos programinės įrangos programos
  • Įspėjimo programos
  • Nuotolinio įspėjimo programos

Dar reikėtų atminti, kad yra institucinių prekiautojų, turinčių tam tikrų pranašumų prieš mažmeninius prekiautojus, kai kalbame apie prekybos arbitražą. Pavyzdžiui, kai kurie iš jų pranašumų yra greitesnė prieiga prie naujienų šaltinių, geresnė įranga ir modernesnė arbitražo prekybos programinė įranga.

Tačiau Forex arbitražo prekiautojai ir arbitražas valiutų rinkose yra gana populiarūs, tad ir daugelis operatorių siūlo tam tinkamą programinę įrangą.

Forex arbitražo automatinė programinė įranga

Pirmasis programos tipas, naudojamas arbitražo prekyboje, yra automatizuota prekybos programinė įranga. Tokio tipo arbitražo programinė įranga yra įkeliama tiesiai į brokerio teikiamą, pavyzdžiui, „MetaTrader", prekybos platformą. Kai Forex arbitražo prekybos programinė įranga nustato arbitražo galimybę, ji nedelsdama inicijuos reikiamas operacijas prekiautojo vardu.

Šio tipo programos yra skirtos įveikti vieną iš pagrindinių prekybos arbitražo iššūkių arba užduočių: tikslų ir savalaikį operacijų vykdymą, būtiną norint pasinaudoti tik kelias sekundes egzistuojančiomis prekybos galimybėmis.

Kaip jau minėjome anksčiau, automatizuota Forex prekybos programinė įranga veikia be nuolatinio prekiautojo stebėjimo. Ši programinė įranga skenuoja Forex rinką, ieškodama pelningų galimybių ir naudodama iš anksto nustatytus parametrus, užprogramuotus programinės įrangos vartotojo sistemoje.

Ar jūsų naudojama programinė įranga yra tinkama, galite pasitikrinti perskaitę įvairių klientų atsiliepimus ar apžvalgas, kurios nurodys programinės įrangos privalumus ir trūkumus.

Yra programų, kurios siūlo nemokamą bandomąjį laikotarpį bei teikia kitų paskatų, kad jas įsigytumėte. Gana nesunku surasti nemokamą Forex arbitražo programinę įrangą, tačiau, tikėtina, kad jos kokybė bus abejotina. Svarbu, kad būtų suteiktas nemokamas demonstracinis modelis, kad vartotojas galėtų žinoti, kokią programą renkasi.

Mes patariame būti atsargiems su programomis, kurios atrodo per daug geros, kad tai galėtų būti tiesa. Juk, kaip ir visur, yra gerų programų, yra ir blogų. Rinkdamiesi, jūs turite būti atsargūs ir paprašyti įrodymų arba patvirtinimų apie tas tariamai sėkmingas operacijas.

Tie, kuriems rūpi jų programinės įrangos kokybė, pateiks vartotojams patvirtintus prekybos istorijos rezultatus, kad parodytų parduodamos programinės įrangos gebėjimus.

Tačiau, vėlgi atminkite, kad praeities rezultatai negarantuoja to paties rezultato arba pelno ateityje. Tai reiškia, kad prekiautojas turi būti labai atsargus ir dėmesingas, ypač naudodamasis programine įranga, pažymėta kaip „nemokama Forex arbitražo programinė įranga".

https://admiralmarkets.lt/trading-platforms/metatrader-5

Forex arbitražo perspėjimo programos

Prekiautojai, kurie nesidomi automatine prekyba, tačiau nori patys priimti visus galutinius sprendimus dėl prekybos valiuta, gali naudoti įspėjimo programinę įrangą. Kaip ir automatinė Forex arbitražo prekybos programinė įranga.

Šio tipo Forex prekybos programinė įranga nuolatos tikrina kelias rinkas, prekybos priemones ar tarpininkus, kad nustatytų arbitražo galimybes. Kai bus nustatyta tokia galimybė, užuot prekybos operaciją atlikus automatiškai, programa tiesiog perspės prekiautoją apie galimybę ir jūs pats tada nuspręsite, ar pradėti prekiauti.

Įspėjimai yra pranešimai, kuriuos gausite, jeigu susidarys situacija, susijusi su jūsų Forex prekyba. Jie skirti tiek pavieniams prekiautojams, tiek įstaigoms ar edukuotojams, ketinantiems perduoti svarbią ir aktualią prekybos informaciją savo pasekėjams.

Prekiautojai gali nustatyti perpėjimo signalus pagal taisykles, kurios gali inicijuoti daugybę veiksmų. Ši programinė įranga praneša prekiautojui apie įvykius, bet taip pat gali atlikti tokius prekybos veiksmus, kaip kai kurių naujų pavedimų pateikimas arba konkrečių esamų pozicijų uždarymas. Be to, ši programinė įranga gali siųsti atnaujinimus SMS, Twitter ar elektroniniu paštu.

Įspėjimai arba perspėjimai, kuriuos galima rasti Forex arbitražo prekybos programinėje įrangoje, apima kelias sritis. Pirmiausia, yra prekybos sąskaitos signalai: pagrindinės sąskaitos parametrų pokyčiai, tai yra balansas, pelnas ir nuostoliai, marža, nuoseklūs pelnai ir nuostoliai bei nuosavas kapitalas.

Taip pat yra naujienų arba nuomonių perspėjimai, kuriuos sąlygoja ekonominių naujienų kalendoriaus įvykiai, taip pat esminių Forex rinkos nuotaikų pokyčiai realiu laiku.

Arbitražas valiutų rinkose – kokia tinkama programinė įranga

Be to, yra taip vadinamieji prekybos veiklos perspėjimai, kurie prekiautojams praneša apie neseniai atidarytus arba uždarytus sandorius, kintančius pelnus ir nuostolius, vykdant operacijas, ir pan. Dar kiti yra perspėjimai dėl kainų – tai yra įspėjimai dėl kainų pokyčių, lygių arba kainų atrakinimo.

Taip pat gali būti techninių indikatorių įspėjimai, kurie grindžiami naudojamų indikatorių, tokių kaip ATR, MA, MACD, Bolingerio juostos, stochastikas, RSI ir kt. reikšmėmis. Galiausiai yra laiko perspėjimai, leidžiantys prekiautojui nustatyti įvairiais laiko intervalais pagrįstų pavojaus signalų serijas.

Pagrindiniai veiksmai, kuriuos galima atlikti, kai suaktyvinamas perspėjimas, yra pranešimų (pavyzdžiui, SMS, el. laiškų ar Twitter žinučių) siuntimas arba perdavimas, įsakymų pateikimas (gali būti pateikti nauji rinkos kaina arba atidėti įsakymai) ir kitos operacijos (pavyzdžiui, pozicijų uždarymas).

Nuotolinio įspėjimo programos

Yra nemažai prekiautojų, kurie užuot naudojęsi savo Forex programinės įrangos programomis, užsiprenumeruoja vadinamąją nuotolinio perspėjimo paslaugą. Šios paslaugos prenumerata suteikia jiems galimybę gauti arbitražo įspėjamuosius signalus tokiu pat būdu, kaip ir naudojant savo programinę įrangą.

Skirtumas yra tas, kad šiuo atveju įspėjimo signalus teikia programinė įranga, veikianti kitoje vietoje, ne paties operatoriaus tinkle ar kompiuteryje.

Arbitražas valiutų rinkose – išvada

Visoms prekybos sistemoms kyla rizika, kad laikui bėgant sumažės jų pelningumas. Naujų prekiautojų, įgyvendinančių tą pačią prekybos strategiją, galimybės mažėja. Ne išimtis ir arbitražas valiutų rinkose. Arši konkurencija Forex rinkoje reiškia, kad grynosios arbitražo galimybės yra ribotos. Tačiau ši teorija greičiausiai bus naudinga atrandant susijusias strategijas ir kitas prekybos galimybes.

Forex programinės įrangos pasirinkimas yra labai sudėtingas procesas, o daugybės interneto siūlomų programų tikrinimas gali užtrukti. Tai reiškia, kad vis tai neturėtų jūsų atstumti, jeigu norite užsiimti Forex arbitražu.

Geriausia Forex arbitražo programinė įranga gali padėti pasiekti jums prekybos tikslus. Tikimės, kad šiame straipsnyje mes jums suteikėme naudingos informacijos, kad žinotumėte, kokio tipo arbitražo programinė įranga yra prieinama.

Visada atsargiai rinkitės programinę įrangą, kad tai nebūtų Forex apgavystė, o suteiktu jums tinkamą jūsų ieškomą paslaugą, kad jūs galėtumėte dirbti pagal savo Forex arbitražo strategiją.

Kaip visada, mes patariame, pirmiausia, kuo daugiau sužinoti ir išmokti. Taip pat pasinaudoti „Admiral Markets" siūlomais nemokamais seminarais internetu, kad galėtumėte toliau mokytis rinkų prekybos. Laukiame jūsų savo seminaruose!

Arbitražas valiutų rinkose – išvada

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.