76% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 76% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija CySEC fca

Prekyba, atsižvelgiant į valiutų porų koreliaciją

Skaitymo trukmė: 9 min.

Prekyba, atsižvelgiant į valiutų porų koreliaciją

Forex valiutų koreliacija - tai dviejų valiutų porų koreliacija arba santykis. Jeigu koreliacijos reikšmė lygi 1, tai reiškia, kad abi valiutų poros tobulai koreliuoja: jeigu viena valiutų pora pakils vienu punktu, kita irgi pakils vienu punktu. Neigiama valiutų koreliacija rodo jų tarpusavio neigiamą ryšį: jeigu viena valiutų pora kyla aukštyn, kita pora krenta. Koreliacijos koeficientas gali svyruoti nuo -1 iki 1. Koreliacija 1 reiškia, kad abi valiutų poros puikiai koreliuoja, o koreliacija -1 reiškia, kad valiutų poros turi puikią neigiamą valiutų koreliaciją.

Forex prekyba reikalauja daug žinių, susijusių su prekybos indikatoriais, investavimo strategijomis. Nors dauguma prekiautojų linkę sutelkti dėmesį į techninę analizę arba fundamentalią analizę, vis dėl to šiandien būtina atkreipti dėmesį ir į prekybos bei pinigų tvarkymo psichologiją.

Forex valiutų porų koreliacija taip pat yra labai įdomi analizė, kurią reikia atlikti ir kuri turi būti jūsų prekybos dalis. Šiandien prekiautojui, norinčiam laimėti finansų rinkoje, labai svarbu suprasti valiutų koreliaciją. Supratimas apie koreliaciją tarp valiutų porų padeda išvengti netinkamos prekybos, o ir naudojamą maržą investuoti į koreliuojamą aktyvą. Šiame straipsnyje paaiškinsime, kas yra valiutų koreliacija, kaip ją suprasti ir galiausiai, kaip pagerinti savo prekybos strategiją, naudojantis skirtingų Forex valiutų porų koreliacija.

Išbandykite valiutų porų koreliaciją

Kas yra valiutų porų koreliacija?

Nesunku suprasti, kodėl valiutų poros yra tarpusavyje susijusios. Jeigu prekiaujate svaru sterlingų su Japonijos jena (GBP/JPY), iš tikrųjų prekiaujate GBP/USD ir USD/JPY. Abi GBP/JPY valiutų poros valiutos siejasi su JAV doleriu ir koreliuoja su doleriu. Kai kurios valiutų poros gali judėti ta pačia kryptimi, kitos gali sekti priešinga kryptimi, nes yai yra daugelio jėgų rezultatas.

Finansine prasme koreliacija yra skaitmeninis santykio tarp dviejų kintamųjų matas. Koreliacijos koeficientas kinta nuo -1 iki +1. +1 koreliacija rodo, kad valiutų poros juda ta pačia kryptimi. -1 koreliacija rodo, kad valiutų poros 100 % laiko juda priešinga kryptimi. Tuo tarpu nulinė koreliacija reiškia, kad santykiai tarp valiutų porų yra visiškai silpni.

Svarbu pažymėti, kad koreliacijos koeficientas yra statistinis matas, kuris nereiškia, kad tarp dviejų kintamųjų yra priežastinis ryšys. Paprastai, laikui bėgant, tarp kai kurių valiutų prų pastebimi koreliaciniai ryšiai, bet tai nereiškia, kad tarp jų būtinai egzistuoja priežastinis ryšys.

Forex valiutų porų koreliacija ir pokyčiai

Akivaizdu, kad Forex rinkoje kalbame apie skirtingų valiutų porų koreliaciją. Žinoti ryšius tarp skirtingų valiutų porų yra būtina. Yra nedaug brokerių, siūlančių prekybos įrankius, padedančius nustatyti valiutų porų koreliaciją arba ryšį. Tačiau, pavyzdžiui, profesionalūs prekiautojai didžiuosiuose bankuose naudoja programinę įrangą (koreliacinę matricą), kuri teikia šią informaciją. Jeigu norite sukurti veiksmingą prekybos strategiją ir apsaugoti savo portfelį arba tiesiog susidaryti išsamų savo prekybos portfelio vaizdą, svarbu stebėti Forex valiutų porų koreliacijas.

Pasauliniai ekonominiai veiksniai yra dinamiški - jie gali keistis ir keičiasi kiekvieną dieną. Koreliacijos tarp valiutų porų laikui bėgant gali skirtis, todėl trumpalaikis ryšys gali prieštarauti ilgalaikiam ryšiui.

Ilgalaikiai valiutų porų ryšiai suteikia aiškesnį santykį tarp skirtingų Forex valiutų porų. Yra daug priežasčių, dėl kurių formuojasi pokyčiai Forex rinkoje. Dažniausiai pasitaikantys - tai pinigų politika, tam tikrų valiutų porų jautrumas prekių kainoms, taip pat politiniai ir ekonominiai veiksniai.

Valiutų porų koreliacija su žaliavomis

Labai gera prekybos strategija yra naudoti žaliavų ir valiutų koreliaciją. Įdomu, koks yra šių aktyvų santykis? Kai kurios šalys didelę dalį savo pajamų gauna iš žaliavų eksporto. Šiuo atveju jų nacionalinės valiutos kaina priklauso nuo žaliavos kainos. Taip yra su tokiomis išsivysčiusiomis šalimis kaip Australija ir Kanada, tačiau šiuo atveju didžiąją dalį sudaro kylančios ekonomikos šalys, tokios kaip Rusija arba Brazilija. Jeigu prekiaujate su Rusijos rubliu, negalite nestebėti naftos kainos, nes didelę Rusijos federalinio biudžeto dalį sudaro naftos eksportas. Taigi, kai norime prekiauti minėtų šalių valiutomis, tiesiog negalime praleisti atitinkamų koreliacijų. Štai kodėl turime pasirinkti tokią prekybos platformą, kurioje yra žaliavų ir valiutų koreliacijos įrankis, tokią kaip „MetaTrader Supreme Edition".

Forex koreliacijos įrankis valiutų porų koreliacijai apskaičiuoti

Forex koreliacijos įrankis valiutų porų koreliacijai apskaičiuoti

Idealus būdas sustiprinti savo poziciją yra patiems apskaičiuoti valiutų porų koreliaciją. Tai skamba sudėtingai, tačiau iš tikrųjų yra gana paprasta. Galite naudoti, pavyzdžiui, „Microsoft Excel" ir apskaičiuoti paprastą koreliaciją. Atsisiųskite istorines dienos valiutų kainas ir perkelkite jas į „Excel" lentelę. Tada galite naudoti funkciją „excel = CORREL" (diapazonas1, diapazonas2). Išsamiausias Forex valiutų porų koreliacijos pokyčių vaizdas pateikiamas naudojant vienerių metų, šešių mėnesių, trijų mėnesių ir vieno mėnesio duomenis.

Nors santykiai tarp Forex valiutų porų nuolat keičiasi, nebūtina kasdien atnaujinti savo skaičių. Tačiau neblogai būtų juos atnaujinti kartą per savaitę arba bent kartą per mėnesį. Kiekviena šalis turi skirtingus pinigų politikos ciklus, todėl gali pasikeisti valiutų porų koreliacijos.

Jeigu nenorite naudotis „Excel", galite surasti atitinkamų prekybos įrankių, tokių kaip koreliacinė matrica, kurie „MetaTrader Supreme Edition" platformoje parodys jūsų norimų porų koreliaciją realiu laiku: koreliaciją tarp valiutų porų, taip pat ir žaliavų bei valiutų koreliaciją.

Kaip naudoti Forex valiutų porų koreliaciją prekyboje

Išbandykite koreliacinę matricą

Norint nustatyti kaip kinta jūsų prekybos portfelis, labai svarbu suprasti skirtingų Forex porų santykius. Sėkmingos prekybos raktas yra kintamumas ir ryšys tarp skirtingų finansinių priemonių, pavyzdžiui, valiutų porų ar valiutų porų ir žaliavų.

Jau anksčiau aptarėme, kodėl Forex valiutų poros koreliuoja. Tai iš tikrųjų gana paprasta. Jeigu prekiaujate A valiuta su B valiuta, jūs iš tikrųjų prekiaujate išvestine šių valiutų sąjunga JAV dolerio atžvilgiu. Nors šiuos samprotavimus lengva suprasti, valiutų elgesys ne visada būna toks tiesioginis. Kai kurios poros gali judėti kartu, o kitos gali judėti priešingomis kryptimis.

Pirmiausia, jeigu norite suprasti šiuos pokyčius, reikia pažvelgti į koreliacijos lentelę. Joje parodyti valiutų porų ryšiai bėgant laikui. Žinojimas, kaip tam tikros finansinės priemonės elgėsi praeityje, gali suteikti prekybos idėjų bei padėti numatyti būsimus rinkos pokyčius. Pavyzdžiui, stiprios teigiamos koreliacijos rodo aktyvų ryšį tarp vienos valiutos poros kitos atžvilgiu.

Valiutų porų koreliacija su žaliavomis

Tačiau, visuomet atminkite, kad valiutų santykiai iš tikrųjų keičiasi, o ankstesni rezultatai ne visada yra garantuotas ateities koreliacijos rodiklis. Tačiau vis tiek šią informaciją galima panaudoti kuriant savo prekybos strategiją, siekiant sumažinti jūsų portfelio riziką, kad būtų galima išvengti nuostolingų valiutų kursų svyravimų.

Venkite tokių pozicijų, kurios panaikina viena kitą. Jeigu matote, kad valiutų poros beveik visą laiką juda priešingomis kryptimis, turėtumėte vengti vienu metu atidaryti pozicijas su jomis abiejomis, nes vienos poros pelnas bus nuostolis kitai porai.

Paįvairinkite savo investicijas. Prekybos įrankiai ir ypač koreliacijos skaičiuoklė gali išgelbėti jus nuo nereikalingos rizikos. Būkite atsargūs ir neatidarykite per daug pozicijų tobulai susietose valiutų porose: tokiu atveju padidinate savo riziką: jeigu teisingai prekiaujate, galite daug laimėti, nes visose porose bus pelnas, bet jeigu priimate blogus sprendimus, visose porose bus nuostolis.

Forex apsidraudimas (angl. hedging). Nuostoliai gali būti sumažinti iki minimumo, naudojant valiutų poras, turinčias beveik tobulą neigiamą koreliaciją. Motyvai yra paprasti. Jeigu turite poziciją su krintančia valiuta, greičiausiai kils kita valiuta, kuri yra neigiamai susijusi su pirmąja. Apsidraudimas yra labai gera nuostolių ribojimo strategija, tačiau ji taip pat gali apriboti ir pajamas, nes, kai uždirbate pelną iš vienos valiutų poros, prarandate iš kitos.

Prekybos strategijos naudojantis valiutų porų koreliacija

Prekybos strategijos naudojantis valiutų porų koreliacija

Prekyba naudojantis koreliacija nėra iš anksto tiksliai apibrėžta prekybos strategija, nes koreliacijos tarp valiutų arba žaliavų keičiasi visą laiką.

Be abejo, prekybos strategijos, pagrįstos valiutų koreliacija, buvo sukurtos atsižvelgiant į interneto erą ir kompiuterių skaičiavimo galios augimą. Pavyzdžiui, prieš 35 metus buvo labai sunku paprastai ir greitai atlikti tokius skaičiavimus. Tačiau pastaraisiais metais tapo gana įprasta prekiauti naudojantis koreliacijomis: iki 20 porų, kurių koreliacija yra tarp -0,2 ir +0,8. Tai dar vadinama koreliacine prekyba. Tokiu būdu prekiautojas bando išnaudoti praeities rinkos panašumus, susijusius su keliais aktyvais. Šio požiūrio idėja yra kuo greičiau panaikinti bet kokius nuostolingus įsakymus. Tokiu būdu paprastai galima gauti nedidelį pelną per trumpą laiką.

Svarbu nepamiršti naudoti koreliacijos matricą, nes koreliacija gali labai skirtis. Pavyzdžiui, šiuo metu EUR/USD valiutų pora koreliuoja su su EUR/GBP, koreliacija lygi -1 vienos valandos grafike, o vienerių metų koreliacija yra 0,94. Štai kodėl koreliacijos prekyba gali būti atliekama tik aiškiai suprantant, kas yra koreliacija ir kaip galima iš to gauti naudos.

Yra keli dalykai, kuriuos turite padaryti, kad galėtumėte pradėti taip prekiauti. Pirmiausia turite apsvarstyti aktyvų rinkinį. Bendra taisyklė čia yra gana paprasta - nesivelkite į poras, apie kurias nieko nežinote. Kaip ir visose kitose prekybos strategijose, turite turėti galimų rinkos pokyčių apžvalgą. Prekybos portfelio kūrimas gali užtrukti ilgai ir būtų klaidinga įsitraukti į kelis aktyvus, jų gerai nežinant. Pasirinkę valiutų poras, pabandykite stebėti koreliacijos matricą ir jų koreliaciją.

Jeigu naudojate Forex ilgalaikę strategiją, tai yra gana brangi strategija. Forex rinkoje yra taikomi svopai, finansavimo mokesčiai, kurie sumažina jūsų pelningumą. Štai kodėl įdomiau užsiimti trumpalaike prekyba, kai turite prekybos strategiją, pagrįstą valiutų koreliacija. Ilgalaikę koreliaciją galima naudoti kaip prekybos indikatorių ir patvirtinti investicinius sprendimus.

Kai gerai išanalizuosite koreliacijas ir galimą jų įtaką pasirinkto aktyvo kainai, pradėkite investuoti. Pirmiausia siūlome pradėti nuo demonstracinės sąskaitos. Pagrindinė idėja būtų atidaryti maždaug 10 pozicijų. Pirmiausia pabandykite išanalizuoti Forex valiutų poras su neigiama koreliacija. Taigi, kai matote kainų pokyčius, nustatykite rinkos kryptį ir pašalinkite nuostolingas pozicijas iš savo portfelio. Geras patarimas yra naudoti slenkantį Stop Loss, tai leis jums užsitikrinti savo pelną.

Tikimės, kad jums patiko šis straipsnis apie prekybą, naudojantis valiutų porų koreliacija. Dabar atėjo laikas tai išbandyti, atidaryti demonstracinę sąskaitą ir pamėginti šią teoriją pritaikyti praktikoje.

Valiutų porų koreliacija

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.