76% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 76% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets Pty Ltd

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets Cyprus Ltd

Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) priežiūra
TOLIAU

Admiral Markets AS

Estijos finansinių paslaugų priežiūros institucijos (EFSA) priežiūra
Svetainė prieinama tik anglų kalba
TOLIAU

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
TOLIAU
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Pastaba. Jei uždarysite šį langą nepasirinkę priežiūros institucijos, vadinasi, sutinkate toliau tęsti vadovaudamiesi FCA (Jungtinė Karalystė) nuostatomis.
Priežiūros institucija CySEC fca

Forex testavimas – istorinių kainų duomenų analizė

Skaitymo trukmė: 22 min.

Forex testavimas – istorinių kainų duomenų analizė

Jeigu nusprendėte įsitraukti į finansinių investicijų pasaulį, pirmas dalykas, su kuriuo susidūrėte, buvo specializuotas žargonas, kuris nežinančiam žmogui skamba taip rafinuotai, kaip kinų kalba. Vienas iš tokių išsireiškimų yra Forex testavimas. Jeigu domitės prekyba Forex rinkoje, tada tikrai girdėjote, kad jums reikia atlikti Forex testavimą.

Kas yra Forex testavimas?

Forex testavimas arba istorinių duomenų analizė – tai procesas, kai yra tikrinamas prekybos strategijos pagrįstumas, remiantis istoriniais kainų duomenimis, kad sužinotume, kokius rezultatus ji sugeneravo. Bent jau teoriniu lygmeniu manoma, kad strategija, sąlygojusi gerus rezultatus praeityje, galiausiai generuos gerus rezultatus ir ateityje.

Paprasčiau tariant, Forex testavimas yra būdas užtikrinti tam tikrą garantijos lygį, kad prekybos strategija ateityje gali būti pelninga. Žinoma, norint atlikti Forex testavimą turi būti šie pagrindiniai elementai:

  • Reguliuojamo brokerio įmonėje atidaryta demonstracinė sąskaita.
  • Prekybos platforma. „MetaTrader" yra plačiausiai pasaulyje naudojama Forex platforma. Atsisiųskite „MetaTrader" platformą čia.
  • Prekybos strategija, kurios istoriniai duomenys bus tikrinami.

Pabrėžiame, kad prieš pradedant prekiauti realiais pinigais reikia pasinaudoti demonstracine sąskaita ir atlikti Forex testavimą, kol atrasite strategiją, kuri bent jau istoriniuose duomenyse sukuria norimus rezultatus. Demonstracinė sąskaita padės jums neprarasti didelių pinigų sumų mokantis, kai esate pradedantysis prekiautojas, arba kai norite pradėti dirbti su naujomis strategijomis, kai jau esate patyręs prekiautojas.

Be to, primename, kad jūsų lėšų saugumas yra labai svarbus – juk nenorėtumėte savo lėšų pervesti brokeriui, iš kurio negalėsite jų atsiimti. Tad, rinkitės tinkamai reguliuojamą brokerį, pavyzdžiui, „Admiral Markets UK Ltd", kurį kontroliuoja Finansinio elgesio tarnyba.

Kas yra Forex testavimas?

Tarkime, norite išbandyti paprastą prekybos strategiją, pagrįstą 50 periodų eksponentiniu slankiuoju vidurkiu (EMA 50). Prekybos strategija gali atrodyti taip:

  • Rinkos pozicija atidaroma, kai žvakė užsidaro aukščiau (žemiau) slankiojo vidurkio;
  • Stop Loss yra 5 punktai virš aukščiausio (žemiau žemiausio) taško;
  • Take Profit atitinka dvigubą Stop Loss punktų skaičių;
  • Vienoje pozicijoje rizikuojate iki 1,5 % savp kapitalo.

Paveikslėlyje matome taškus, kur galima atidaryti poziciją:

Kas yra Forex testavimas?

Šaltinis: „Admiral Markets", MT4, EUR/USD, 1H grafikas. 2019 m. kovo 11 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad rezultatai praeityje negarantuoja ateities rezultatų.

Pateiktame pavyzdyje darome prielaidą, kad 10 metų sandoriai buvo vykdomi pagal strategijoje nurodytas sąlygas, tad mes surenkame visus rezultatus, kuriuos generuoja įėjimo signalai, ir žiūrime, kokį galutinį rezultatą gauname.

Išsiaiškinę Forex testavimo koncepciją, be abejo, norėsite atlikti patį testavimą. Tad toliau šiame straipsnyje išsamiai paaiškinsime viską, ką reikia žinoti apie Forex testavimą.

Tiesa yra tai, kad nėra visuotinai galiojančios procedūros ar recepto, kuris tiktų visiems. Forex testavimas ne kiekvienam prekiautojui ir ne su kiekviena strategija veiks. Ir vis tik tai yra vienas pagrindinių elementų, kuris padėjo daugeliui prekiautojų pasiekti sėkmę prekyboje ir pastoviai uždirbti pelno. Forex testavimas yra gyvybiškai svarbus mokymosi proceso elementas. Tai taip pat labai padeda nuolat tobulėti ir tobulinti savo prekybos strategijas.

Testavimas per ilgą laiką leidžia įvertinti strategijos raidą skirtingomis rinkos sąlygomis. Jeigu išbandysite strategiją tik vienos rūšies rinkoje, turėsite ne visai aiškią jos veikimo perspektyvą. Jeigu išbandysite strategiją tik tada, kai rinkoje yra stipri tendencija, žinoma, pasieksite gerų rezultatų. Bet jeigu jūs tai išbandysite, ir kai rinka judės horizontaliu kanalu ar esant dideliam kainų kintamumui, turėsite daug artimesnę realybės perspektyvą ir galėsite nuspręsti, ar ši strategija iš tikrųjų yra pelninga ilgalaikėje perspektyvoje. Juk tai logiška!

Forex istorinių duomenų analizavimas visada buvo nuožmus mūšis tarp kompiuterių skaičiuojamosios galios ir sveiko proto. 1980 m. Forex testavimas ir istorinių duomenų analizė buvo gana paprastos sąvokos. Prekiautojai atidarydavo įsakymus, grafikuose pažymėdami pirkimo arba pardavimo sandorius. Tada jie ranka išsamiai užrašydavo prekybos rezultatus savo prekybos žurnale. Dauguma prekybos idėjų kilo iš gilaus fundamentinės analizės supratimo arba rinkos modelių žinojimo. 9-ame dešimtmetyje žmogus, kuris gebėjo parodyti duomenis kompiuterio monitoriuje, buvo laikomas investuojančiu novatoriumi.

Paprastai elektroninis procesas, kuris leidžia mums patikrinti rezultatus internetu ir labiau pasitikėti savo strategija užtrukdavo mėnesius, net metus. Nuo tada šis procesas patobulėjo ir toliau tobulėja, tačiau ne visada į gerąją pusę. Nesupraskite klaidingai. Tie, kas kruopščiai ir protingai testuoja Forex strategiją naudodamiesi istorinių duomenų analize, dažnai apdovanojami didžiuliu pelnu. Kita vertus, prekiautojai, kurie pasikliauja tik kompiuteriu ir nesinaudoja žmogiška logika, toliau patiria didžiulius nuostolius.

Kalbant apie Forex strategijų istorinių duomenų analizę, nėra tokios programinės įrangos, kuri galėtų pakeisti žmogų – ypač žmogų, kuris naudojasi teisingu įrankiu.

Kas yra Forex testavimas?

Kaip Forex testavimas gali jums padėti?

Pagrindinė Forex testavimo nauda yra patvirtinimas, kad prekybos strategija gali būti pelninga per ilgą laiką ir gali duoti laukiamų rezultatų. Tačiau Forex testavimas turi ir kitų svarbių privalumų, kurių greičiausiai dar nepastebėjote.

Forex testavimas – praktinė patirtis

Kaip ir bet kurioje veikloje turite atidirbti įprastus tos veiklos elementus, kad įgytumėte atitinkamų įgūdžių. Prekyboje vienas iš tokių įgūdžių yra prekybos galimybių ir pasikartojančių formacijų, galinčių generuoti pelną, nustatymas. Atlikdami testavimą, galite praktikuotis nustatyti įėjimo į rinką momentus pagal savo strategiją, net kai rinkos yra uždarytos. Kitaip tariant, Forex testavimas padeda prekiautojams ugdyti techninės analizės įgūdžius.

Jums gali pasirodyti, kad tai nėra svarbu, tačiau patirtis yra lemiamas veiksnys, išvengti įsakymų, kurie nevisiškai atitinka jūsų strategijos reikalavimus, pateikimo. Ypač jeigu prekiaujate pagal kelias strategijas arba prekiaujate keliose rinkose.

Forex testavimas – pasitikėjimo ugdymas

Žinoma, kartu su praktika atsiranda ir pasitikėjimas savimi. Tai turbūt svarbiausias Forex testavimo rezultatas.

Kai tiksliai suprasite, kokia yra pelningų sandorių dalis, nuostolingų operacijų dalis, maksimalūs nuostoliai portfelio atžvilgiu, įgysite didesnį pasitikėjimą savo prekybos strategija. Ir jūsų per daug nepaveiks netgi tada, kai uždarysite nuostolingą sandorį, nes jūs užtikrintai žinosite, kad taip veikia jūsų strategija. O tai reiškia, kad jūs jau turite pranašumą.

Jeigu pakankamai ilgai naudositės šiuo pranašumu, turėtumėte dirbti pelningai. Jūs žinosite situacijas, kuriose jūsų strategija yra pranašesnė, taip pat žinosite, kada rinka nebėra jūsų pusėje arba kada atsiranda rinkos sąlygos, kurios nėra idealios jūsų prekybos strategijai. Tai suteiks jums pasitikėjimo laiku sustoti ir sumažins jūsų prekybos nuostolius.

Tai akivaizdūs pranašumai, tačiau Forex testavimas gali turėti trūkumų. Prieš išsiaiškinant, kaip Forex testavimas gali tapti spastais, išaiškinkime interppoliacijos sąvoką – terminą, dažnai siejamą su testavimu.

Kas yra Forex testavimo interpoliacija?

Interpoliacija reiškia Forex testavimą, kai strategija testuojama tik trumpą laikotarpį ir pritaikoma didesniam laikotarpiui. Žinoma, strategija atrodys puikiai popieriuje, tačiau realioje prekyboje jos rezultatai gali būti pražūtingi.

Forex testavimas

Forex testavimas – interpoliacija

Šaltinis: „Admiral Markets", MT5, EUR/USD, MN grafikas. 2019 m. kovo 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad rezultatai praeityje negarantuoja ateities rezultatų.

Pažvelkime į pateiktą paveikslėlį – tai yra mėnesinis EUR/USD grafikas. Jeigu sukūrėte ir išbandėte strategiją, kuri labai gerai veikia ir pateikia puikius duomenis mėlyname stačiakampyje, turite strategiją, kuri puikiai veikia rinkoje, kurioje vyrauja aiški tendencija. Todėl, greičiausiai, mėlyno stačiakampio ribose matysite nuostabius rezultatus ir džiaugdamiesi rizikuosite labiau, nei numatyta strategijoje. Tačiau kitomis sąlygomis, kai rinka konsoliduosis, jūsų strategija visiškai žlugs.

Taigi, Forex testavimas turi trukti ilgą laiką ir reikia rasti formulę, kuri duotų rezultatų, kai rinka yra tendencinga ir kai ji konsoliduojasi, arba suprojektuoti strategiją, pagal kiekvieną situaciją. Turite turėti tvirtą prekybos strategiją. Ji turi veikti bet kokiomis rinkos sąlygomis. Bet tai nereiškia, kad uždirbsite pinigų visomis rinkos sąlygomis. Yra tendencijomis pagrįstos strategijos, kurios fiksuoja daug nedidelių nuostolių, kai rinka konsoliduojasi, tačiau veikia ypač agresyviai, kai rinkoje įsivyrauja tendencija, ir padengia nuostolius bei uždirba pelno.

Gerai, gerai, galite paklausti, bet kodėl gi tada neprekiauti tik tuomet, kai rinkoje vyrauja aiški tendencija? Nes niekas negali tiksliai žinoti, kada rinkoje susiformuos tendencija ar kada prasidės kita tendencija. Dėl to jūsų prekybos strategija turi būti veiksminga bet kokiomis rinkos sąlygomis.

Laikui bėgant turėtumėte sugebėti nustatyti tam tikrus elementus, kurie nurodo situacijas, kuriose jūsų strategija yra naudinga. Deja, interpoliacija gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad prekybos strategija kur kas patikimesnė, nei yra iš tikrųjų.

Forex testavimas

Kokią informaciją suteikia Forex testavimas?

Forex testavimas reiškia, kad Forex prekybos strategijos yra taikomos kainų duomenų rinkiniui ir naudojant šiuos duomenis atkuriamos operacijos. Šiuos duomenis prekiautojai gali naudoti norėdami nustatyti kokius nors savo taikomos strategijos trūkumus. Arba gali išbandyti naujas strategijas prieš pradedant jas taikyti realiose sąskaitose.

Priklausomai nuo Forex testavimo tipo, prekiautojai gali gauti daugybę informacijos ir rodiklių, tokių kaip:

  • Bendra nuosavybės grąža (ROE): viso investuoto kapitalo grąža, išreikšta procentais
  • Bendras pelnas arba nuostolis (P/L): bendras strategijos sugeneruotas pelnas arba nuostoliai
  • Pelno ir nuostolių santykis: pelningų sandorių skaičiaus ir nuostolingų sandorių skaičiaus santykis.
  • Metinė kapitalo grąža: visa grąža, kurią kalendoriniais metais gali uždirbti Forex strategija.
  • Kintamumas: rinkos sąlygos, kuriose jūsų strategija davė rezultatų, didėjančia arba mažėjančia tendencija.
  • Pagal riziką pakoreguotas pelnas: grąžos apskaičiavimas, atsižvelgiant į riziką, susijusią su pasirinktos strategijos taikymu.

Visi šie rodikliai suteikia jums informacijos ir duomenų apie galimą jūsų Forex prekybos strategijos efektyvumą.

Kaip prekybos strategijai taikomas Forex testavimas

Forex testavimas, atsižvelgiant į tai, kaip jis atliekamas, yra skirstomas į dvi kategorijas:

  • Rankinis testavimas;
  • Automatinis testavimas. Yra daugybė Forex programinės įrangos, galinčios įvertinti strategijas pagal jų kriterijus.

Rankinis Forex testavimas

Nors šis metodas reikalauja nemažai darbo, tačiau visiškai įmanoma atlikti rankinį Forex testavimą. Atlikdami rankinį Forex testavimo procesą, jūs tiesiog turite paimti istorinius duomenis ir juos analizuoti. Grafikai, kuriuos pateikia jūsų naudojama prekybos platforma, dažniausiai „MetaTrader", padeda žingsnis po žingsnio pereiti istoriją, stebėti kainos judėjimą ir atlikti našumo matavimus pagal jūsų išbandytą prekybos strategiją.

Rankinis Forex testavimas

Rankinio testavimo privalumai:

  • Tai gali padaryti bet kas ir bet kada.
  • Atlikdami kiekvieną operaciją, įgausite aiškų supratimą, kaip veikia jūsų Forex prekybos strategija. Vėliau žinosite, ką galima patobulinti ir kaip galite sukurti automatinę strategiją.
  • Rankinis testavimas imituoja tiesioginius prekybos mechanizmus, tokius kaip pozicijos atidarymas arba uždarymas, rizikos valdymas ir kt.

Rankinio testavimo trūkumai:

  • Prekiautojas gali pernelyg pasitikėti tam tikra sistema, griežtai pagrįsta ankstesniais rezultatais.
  • Spredai ne visada atsispindi brokerių pateiktuose istoriniuose duomenyse. Kai įvyksta svarbūs ekonominiai ir politiniai įvykiai, spredai smarkiai išauga ir tau turi įtakos investuotojui.

Rankinio testavimo metodas gali būti geras būdas pradėti testuoti strategijas prieš tęsiant testavimą Forex programine įranga. „Excel" skaičiuoklės naudojimas Forex rankiniam testavimui yra įprastas ir plačiai paplitęs būdas atlikti tokio tipo testavimą.

Rankinis Forex testavimas, naudojant „Excel"

Realybė yra tokia, kad jūs neturite būti programuotojas ar inžinierius, kad patikrintumėte savo prekybos strategiją. Šis metodas yra paprastas ir jį gali naudoti bet kas. Skaičiavimo programos, tokios kaip „Excel", yra vieni iš efektyviausių būdų atlikti Forex prekybos strategijų testavimą.

Jums reikia viešo duomenų šaltinio, kuris galėtų suteikti jums tokią informaciją: „data / laikas", „atidarymas", „maksimali kaina", „minimali kaina", „uždarymas" ir „kainos". Laiko komponentas yra būtinas, jeigu testuojate Forex dienos strategijas. Norėdami gauti duomenis, galite tiesiog prisijungti „Yahoo Finance“ arba „Google Finance“, tačiau paprasčiausia yra gauti juos iš jūsų naudojamos prekybos platformos.

Viename iš aukščiau nurodytų šaltinių „Įveskite simbolį / pavadinimą" laukelyje įrašykite valiutos simbolį, kurio duomenis norite gauti. Laukelyje „Kotiruotės" galėsite pasirinkti atitinkamo simbolio istorines kotiruotes. Čia įveskite dienų seką. Slinkite žemyn iki puslapio apačios ir spauskite „Atsisiųsti skaičiuoklę". Norėdami paruošti duomenis, „Excel" meniu naudokite parinktį „Rūšiuoti".

Rankinis Forex testavimas, naudojant „Excel"

Taip galite nustatyti savaitės dieną, kuri davė geriausius rezultatus. Tarkime, kad mūsų strategija yra „pirkti atidarant" ir „parduoti uždarant".

  • A stulpelis – kalendoriaus data
  • B stulpelis – atidarymo kaina
  • C stulpelis – uždarymo kaina

Tuomet turite naudoti formulę, kuri duos geriausius rezultatus:

  • D stulpelyje naudojama ši formulė: = IF (WEEKDAY ($ A2.2) = D $ 1, $ C2 - $ B2, ""). Ši formulė turėtų būti nukopijuota į visus stulpelius nuo D iki H.
  • ($ C2 - $ B2) – uždarymo kaina minus atidarymo kaina, jeigu teiginys teisingas, nurodomas pelnas / nuostoliai.
  • (") – jeigu teiginys klaidingas, nurodomas kabutėse, jis neduoda rezultato, jeigu savaitės diena nesutampa.

Jeigu savaitės diena (paversta skaičiumi nuo 1 iki 5, reiškiančiu savaitės dienas nuo pirmadienio iki penktadienio) yra tokia pati kaip šio stulpelio pirmosios savaitės diena (D $ 1), tada atitinkamai matysite rezultatą. Taip pat galite pasirinkti įtraukti sumą ir vidutines funkcijas stulpelio „Savaitės diena" apačioje, kad rastumėte pelningiausią dieną įgyvendinti šią ilgalaikę strategiją.

Tai yra Forex testavimo strategija, naudojant rankinį variantą. Galite naudoti daugybę sąlyginių išraiškų ir formulių, tokių kaip šis, kad išbandytumėte savo Forex strategijas. Tačiau šis metodas yra sudėtingas ir reikalauja daug laiko.

Automatinis Forex testavimas

Automatinis Forex testavimas – tai programa, kuri naudoja istorinius duomenis atkurti rinkos judėjimą ir jos reakciją į prekybos strategiją. Surinkta informacija naudojama išmatuoti ir optimizuoti minėtos strategijos efektyvumą prieš pradedant ją naudoti realiose rinkose. Istorinių duomenų analizavimas Forex rinkoje veikia remiantis prielaida, kad prekyba ir strategijos, kurios gerai veikė praeityje, gerai veiks ir ateityje.

Daugelis prekiautojų dažnai naudoja Forex testavimo programinę įrangą, norėdami išbandyti savo kopijavimo strategijas, kad padidintų sėkmės galimybes. Tačiau atminkite, kad jūsų strategija turi atitikti jūsų asmenybę ir rizikos profilį. Didelis automatinio testavimo pranašumas yra tai, kad jis pašalina emocijas iš jūsų veiklos. Ne visas prekybos strategijas galima išbandyti naudojant automatinį testavimą – šiuo atveju kalbame apie rankines prekybos strategijas.

Automatinio Forex testavimo įrangą galima nemokamai rasti internete, tačiau taip pat yra premium versijų, už kurias reikia mokėti. Jeigu norite išbandyti automatinę prekybos strategiją, kurią jūs nusipirkote arba pasamdėte programuotoją, kad jums parašytų atitinkamą strategijos kodą, gali būti taip, kad jums reikės sukurti (asmeniškai arba sumokėti, kad sukurtų programuotojas) Forex testavimo programinę įrangą.

Tai, be abejo, yra gana sudėtinga ir gali būti brangu. Tačiau tiek „MetaTrader 4" (MT4), tiek „MetaTrader 5" (MT5) siūlo automatinę Forex testavimo įrangą. MT4 ir MT5 yra patikimos ir saugios internetinės prekybos platformos – populiarus pasirinkimas prekybai finansų rinkose. „MetaTrader 4" yra populiari atliekant Forex testavimą dėl „Strategijos testavimo" funkcijos.

Forex testavimas su „MetaTrader"

„MetaTrader 4" platformoje yra „Forex simuliatorius", leidžianti prekiautojams atsukti laiką grafikuose ir sekti norimos dienos rinkos raidą. Pozicijas galima atidaryti, modifikuoti ir uždaryti, kaip ir realios prekybos sąlygomis. Palyginti su demonstracine prekyba, prekyba istoriniais duomenimis gali sutaupyti daug laiko, nes rinkos sąlygos yra tikrinamos daug ilgesniais intervalais. Taip pat galima pakoreguoti modeliavimo greitį, kuris leis sutelkti dėmesį į svarbius momentus.

MT4 nemokamo Forex simuliatoriaus / strategijos testavimo savybės

Atsisiuntę MT4 turite atidaryti pagrindinį meniu ir eiti į skyrių „Peržiūrėti", kuriame rasite parinktį „Strategijos testavimas". Arba galite paspausti klaviatūros klavišus CTRL + R ir paspausti mygtuką Testavimas". Tai yra MT4 testavimo programinės įrangos versija.

Forex testavimas su „MetaTrader"

Šaltinis: „Admiral Markets", MT4, EUR/USD grafikas. 2019 m. kovo 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad rezultatai praeityje negarantuoja ateities rezultatų.

Pagrindiniai strategijos testavimo bruožai yra šie:

  • Tai yra vienas populiariausių prekybos simuliatorių, apjungiantis MT4 grafikus, kokybiškus duomenis ir ekonominį kalendorių. Idealiai tinka atlikti Forex prekybos strategijų testavimą tiesiogiai platformoje.
  • Neprisijungus grafikus galima naudoti kartu su indikatoriais, šablonais ir kitomis grafinėmis priemonėmis (linijomis, formomis, spalvomis).
  • Aukštos kokybės duomenis galite atsisiųsti iš išorinių šaltinių. Galite prisijungti prie beveik beveik 10 metų realių duomenų su kintančiais spredais.
  • Šį strategijos testerį galima atsisiųsti iš MT4 ir jis bus naudojamas kaip nemokama Forex prekybos modeliavimo programa.
  • Keli grafikai gali būti atidaromi vienoje vietoje.
  • Svarbių duomenų skelbimą galima sekti testavimo metu ekonominiame kalendoriuje.
  • Šis prekybos simuliatorius suteikia prieigą prie visų įdiegtų ir pritaikytų MT4 indikatorių.
  • Modeliavimą galima išsaugoti faile, prie kurio galėsite prisijungti vėliau. Kiekviename grafike yra mygtukas, leidžiantis grįžti atgal. Viskas, įskaitant operacijas, atidėtus įsakymus, Stop Loss, Take Profit, slenkančius Stop ir sąskaitos statistiką, gali būti atkurta. Taip pat galite išsaugoti prekybos istoriją „Excel" failuose, kad vėliau galėtumėte atlikti nuodugnią analizę.
  • Galite atlikti žaliavų ar indeksų modeliavimą, įskaitant visas pagrindines Forex poras.

Ši Forex programinė įranga yra vienas iš geriausių būdų išbandyti savo prekybos strategijas tiek neprisijungus, tiek prisijungus. Pagal numatytuosius nustatymus jis veikia demonstraciniu režimu.

MT4 ekspertų patarėjų testų ataskaitos buvo žymiai patobulintos. Dabar prekiautojai gali analizuoti tokius rodiklius kaip „Sharpe" santykis, atkūrimo koeficientas, pozicijos laikymo laikas ir daugiau kaip 40 skirtingų charakteristikų, kurios pateikiamos „Strategijos testavimo" ataskaitoje. Taip pat yra sąskaitos balanso ir kapitalo grafikai, pagal kuriuos galima nustatyti pelno ir nuostolių paskirstymą ir atviras pozicijas savaitėmis mėnesiais ir net metais.

Forex testavimas su „MetaTrader"

Šaltinis: MetaTrader 4. Admiral Markets, Strategy Tester.

Programinė įranga „Forex testavimas"

Kita populiari MT4 programinės įrangos testavimo programinė įranga yra „Forex testavimas". Skirtingai nuo „Strategijos testavimo", „Forex testavimas" nėra nemokamas, tačiau gali būti naudojamas tiek rankinei, tiek automatinei prekybai.

Ši Forex testavimo programinė įranga prekiautojams siūlo iš anksto suformatuotas strategijas. Jame yra 10 neautomatinių programų ir 5 ekspertai patarėjai. Ši programa naudoja 16 metų istorinius kainų duomenis, pridėdama rizikos apskaičiavimą ir pinigų valdymo lentelę. Kai kurie mano, kad tai geriausia programinė įranga, skirta testavimui. Na, o jūs, prieš nusręsdami, pirmiausia, turėtumėte išbandyti šią programinę įrangą. Pagrindinės „Forex testavimo" savybės:

  • Penki ekspertai patarėjai, pagrįsti kainos judėjimu, kartu su išsamiomis instrukcijomis;
  • 10 paprastų rankinių prekybos strategijų, kad įgytumėte patirties programinės įrangos testavimo srityje;
  • Pinigų tvarkymo lentelė, kurią galima atsisiųsti į „Excel";
  • „Forex testavimo" 3 versija, leidžianti prekiautojams atsisiųsti neribotą skaičių valiutų porų vienu metu ir jas testuoti
  • „Forex testavimo" 2 ir 3 versijose yra iš anksto nustatyti kiekvienos funkcijos mygtukai, kad būtų galima pagreitinti Forex testavimo laiką.
  • Grafiniai įrankiai, tokie kaip tendencijų linijos, impulsai, Fibonači ir grafinės analizės formacijos.
  • „Forex testavimo" 3 versija leidžia Forex testavimo programinę įrangąnaudoti keliuose monitoriuose vienu metu. Tai taip pat leidžia akimirksniu ištaisyti klaidas.

„Forex testavimas" laikoma geriausia Forex testavimo programa arba viena geriausių, ji leidžia išbandyti prekybos strategijas labai paprastu būdu. Importavę istorinius duomenis, tiesiog spauskite „Pradėti testavimą" ir taip paleisite strategijos testavimą.

Grafike iškart pamatysite judančius barus. Išbandykite savo strategijas pateikdami įsakymus ir pažiūrėkite, kaip jie veikia rinkoje. Norėdami pakeisti laiką, galite pakeisti greitį ar net įvesti naujų barų. Jeigu norite sustoti ir paanalizuoti, paspauskite mygtuką „Pauzė". „Forex testavimas" leidžia programuoti naujas grįžtamojo patikrinimo procedūras programavimo kalbomis, pavyzdžiui „C ++" ir „Delphi".

Forex testavimas – kas turi būti padaryta prieš tai

Kuriant Forex strategiją, kuri tikrai veikia svarbu turėti lūkesčių. Lūkesčiai priverčia iš anksto susikurti planą. Visas Forex testavimo procesas remiasi idėjų pateikimu ir patvirtinimu. Turėtume paminėti, kad labai pravartu žinoti jau sukurtas prekybos strategijas. Tačiau visų pirma turėtumėte savo idėjas ir lūkesčius paversti planu. Visada gerai žinokite, kokiame laiko intervale norite prekiauti, santykinę naudojamos strategijos riziką ir pelningų įsakymų procentą. Jeigu Forex strategijų testavimo programinė įranga patvirtins jūsų idėjas, galite pasitikėti savo strategija ir toliau ją tikrinti, tobulinti.

Sužinokite, kokias funkcijas naudoti ir kokios praverstų atliekant istorinių duomenų analizę. Pavyzdžiui, „MetaTrader Supreme Edition" platformoje yra „Mini Chart" indikatorius, kuris leidžia matyti daug grafikų vienu metu. Tokiu būdu galite stebėti įvairius laiko intervalus arba net naudoti įvairius grafikų tipus, tokius kaip Renko, Range, ar Kagi.

Forex testavimas – duomenų parinkimas analizei

Suprantamus realius duomenis jums gali pateikti „MetaTrader Supreme Edition“ papildinys. Viena iš funkcijų, kuri viską padaro – tai „Symbol Information" indikatorius. Jis greitai ir nuodugniai išanalizuoja bet kokios prekybos priemonės rinkos situaciją. Šis įrankis efektyviai padeda priimti pagrįstus sprendimus parodydamas visų laiko intervalų pokytį, diapazoną ir indikatorius.

Forex testavimas – duomenų parinkimas analizei

Šaltinis: „Admira, Markets MetaTrader Supreme Edition 5", „Symbol Information" indikatorius.

Forex istorinių duomenų analizės programinei įrangai visada reikia kainų duomenų bazės. Dar geriau būtų ir pilna ekonominių įvykių statistikos istorija. Tokius duomenis rasti nesunku, nes juos siūlo daug pardavėjų. Pateikiama tokia informacija kaip dienos aukščiausias taškas, žemiausias taškas ir uždarymo kaina, taip pat atskiri Forex duomenys tikslesniam Forex prekybos strategijos testavimui.

Daugelį šių duomenų galima rasti nemokamai, tačiau daugeliu atvejų jie gali būti netikslūs. Tačiau geriausi Forex duomenys yra parduodami tokiose populiariose svetainėse kaip „Tick Data, Inc." arba „CQG Data Factory".

Forex testavimas ir kiti svarbūs veiksniai

Sakoma, kad geriausia Forex strategijų testavimo programa yra „MetaTrader 4". Ši patvirtinta ir saugi elektroninės prekybos platforma – pats populiariausias pasirinkimas prekiaujant finansų rinkose, o indikatoriai dažniausiai pasirenkami iš „MetaTrader Supreme Edition".

„MetaTrader 4" labai dažnai naudojama kaip geriausia testavimo programa Forex strategijų istoriniams duomenims analizuoti, nes joje yra „Strategijos testavimo" funkcija ir, žinoma, nemokama registracija taip pat praverčia. Bet nepamirškite, kad nors tinkama programinė įranga gali jums padėti pradėti prekiauti, bet jeigu jūsų brokeris nebus patikimas, neveiks jokia strategija.

Ne visi Forex brokeriai yra vienodi. Todėl geriausiai atsidaryti sąskaitą su patikimu ir skaidriu brokeriu, kurio veikla prižiūri ir reguliuoja Finansų Priežiūros Tarnyba (FCA) ir MiFID. Tada jūsų prekybos strategijos testavimo rezultatai bus realūs, o pradėję prekiauti realioje sąskaitoje žinosite, kad jūsų pinigai saugūs.

Institucinis Forex testavimas

Firmos, prekiaujančios savo vardu, rizikos draudimo fondai ir įmonių grupės dažnai naudojasi institucine testavimo programine įranga. Šią programinę įrangą galima naudoti tik įsigijus atitinkamą licenciją. Nors ši programinė įranga yra brangi, ji siūlo išsamų sprendimų rinkinį, skirtą duomenų rinkimui, istoriniam patikrinimui, Forex strategijos testavimui ir aukšto dažnio strategijų tiesioginiam vykdymui su skirtingomis prekybos priemonėmis.

Kadangi tokios sistemos yra pagrįstos įvykiais, jų teikiama grįžtamojo patikrinimo aplinka gali tiksliau modeliuoti realią prekybos aplinką. Žinoma, jums kaip laisvai samdomam prekiautojui, greičiausiai, tokio tipo programinė įranga netiks dėl jūsų paskaičiavimų. Keli tokios Forex testavimo programinės įrangos pavyzdžiai:

  • „Deltix-QuantOffice"
  • „QuantDEVELOPER", kurią sukūrė „QuantHouse"

Forex testavimas – naudojimo rekomendacijos

  • Nurodykite tikslius prekybos strategijos parametrus, kad žinotumėte, kada sustoti.
  • Periodiškai testuokite strategiją, net jeigu ji yra automatizuota, bet pasikeitė rinkos sąlygos. Nėra garantijos, kad patikrinta strategija veiks ir sudarant tiesioginius sandorius. Kaip ir rankinės strategijos, automatinės strategijos turi būti išbandytos iš anksto.
  • Strategija tinkama naudoti ilgesnį laiką, tik jeigu ji atitinka jūsų tolerancijos rizikai lygį.
  • Reikalingos kodavimo žinias. Jeigu kode trūksta skyrybos ženklo, gali neveikti jūsų strategija.
  • Automatiniai testavimo metodai ne visada tinka visoms prekybos strategijoms.
  • Interpoliavimo metodai dažniausiai žlunga pradėjus prekiauti realiai.

Forex testavimas – naudojimo rekomendacijos

Forex testavimas ir jį veikiantys veiksniai

Net geriausia Forex rinkos programinė įranga priklauso nuo tam tikrų kintamųjų, kurie gali turėti įtakos viso proceso rezultatams. Turite žinoti apie šiuos tris veiksnius, kurie gali pakeisti prekybos strategijų rezultatus:

  • Duomenų kokybė ir šaltinis: kainų duomenų tikslumas ir patikimumas yra svarbūs atliekant testavimą. Atminkite, kad ne visi duomenys vienodai generuojami užbiržinėse rinkose. Internetiniai Forex brokeriai ir bankai tuo pačiu metu tam pačiam aktyvui taiko skirtingas kainas.
  • Determinizmas: kaip skirsis rezultatai, kai ta pati strategija bus taikoma kelis kartus tam pačiam duomenų rinkiniui? testavimo strategijos turėtų būti 100 % determinuotos. Panašius rezultatus turėtumėte gauti kiekvieną kartą pritaikę Forex strategiją apibrėžtam duomenų rinkiniui. Nors tai gali atrodyti kaip idealus scenarijus, jis ne visada įvykdomas.
  • Įsakymo vykdymo logika: koks logiškas ir realus yra operacijos vykdymo metodas, naudojamas testavime? Forex testavimas niekada tobulai neatkartoja realios rinkos. Pamiršite svarbius veiksnius, tokius kaip praslydimas, vėlavimas ar atmetimas. Taip pat svarbu galvoti apie tai, ar naudojate barų ar taškinius duomenis. Taškiniai duomenys gali leisti beveik idealiai istoriškai modeliuoti jūsų duomenis. Jeigu kalbame apie barus, šis procesas yra lėtesnis. Turėdami baro duomenis, gausite 4 kainų lygius kiekvienam laiko intervalui. Kuo ilgesnis testavimo laiko tarpas, tuo tikslesni rezultatai.

Norėdami išbandyti savo strategiją, turėtumėte apskaičiuoti maksimalų nuosmukį (didžiausią nuostolį), kad pamatytumėte didžiausią strategijos sugeneruotą nuostolį. Tokie skaičiavimai suteiks jums supratimą apie didžiausius nuostolius, kurių galite tikėtis patekę į nepalankią situaciją rinkoje, ir leis geriau suplanuoti šią patirtį kaip didžiausią neigiamą potencialą turintį scenarijų. Tačiau daugeliu atvejų atminkite, kad maksimalūs nuostoliai greičiausiai dar ateityje, o ne praeityje.

Jeigu patvirtinote savo 10 metų strategiją, su kuria investuojate 10 000 eurų, o maksimalus nuosmukis buvo 1500 eurų, tai yra 15 proc., tada nesitikėkite prarasti daugiau kaip 15–20 proc., remdamiesi savo strategija per kelerius ateinančius metus.

Jeigu išbandėte savo strategiją įvairiose rinkos situacijose, tokio tipo analizė padės nustatyti, kaip atidžiai turite stebėti sistemą, kai jūsų pozicija netikėtai pradeda judėti prieš jus. Jeigu jūsų strategijoje numatytas maksimalus nuosmukis yra 2 kartus didesnis nei ankstesnis maksimalus nuosmukis, jums gali tekti iš naujo įvertinti ankstesnį testavimą arba pakoreguoti rizikos parametrus.

Neigiamas emocijas galima šiek tiek sumažinti, kai pradedate prekiauti istoriškai patikrinta strategija, o Forex testavimas gali vaidinti svarbų vaidmenį priimant sprendimus. Turite skirti užtektinai laiko, kad nustatytumėte, ar nauja strategija veikia. Atsižvelgiant į savo strategijos rezultatus, turite iš anksto suplanuoti, ko tikitės ir ką, jūsų manymu, turėtumėte padaryti, jeigu realiojo laiko rezultatai nėra tokie, kokius planavote.

Be to, atlikę pakartotinį testavimą, taip pat turite išbandyti strategiją demonstracinėje sąskaitoje, nes vien tik istorinių testavimo rezultatų nepakanka. Darykite tai keletą savaičių ar mėnesių ir įsitikinkite, kad išbandyta sistema duos jūsų tikėtiną pelną prieš taikant ją realioje rinkoje.

Atminkite, kad net pati geriausia programinė įranga negali užtikrinti būsimo pelno. Mažas likvidumas yra dažna Forex rinkų problema. Jį valdo įvairūs išoriniai veiksniai ir jį labai sunku modeliuoti.

Forex testavimas yra puikus būdas nustatyti, ar prekybos strategija gali būti pelninga ateityje. Vien todėl, kad ankstesni strategijos rezultatai yra teigiami, nebūtinai reiškia, kad ateityje jūsų strategija veiks taip pat. Bet tai turėtų suteikti daugiau pasitikėjimo savo galimybėmis. Tai yra geriausias dalykas, kurio mes, kaip prekiautojai, galime tikėtis, juk mes dirbame su tikimybėmis.

Forex testavimas

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.